Swing Trading Systems Toda vez que me sento em uma das oficinas de negociação da Kens, faço novas descobertas. Ken continua a apresentar novas idéias de negociação e continua empurrando o envelope de desempenho com seus resultados comerciais. Hes desenvolveu alguns dos melhores sistemas de negociação de swing que eu já vi. Ken ensina generosamente a outros comerciantes interessados os métodos que ele usa todos os dias, e muitos dos meus Super Comerciantes trocam os sistemas que ele apresenta nesta oficina. Se você pudesse usar alguns sistemas de negociação de grande desempenho ou precisar de um processo comprovado para a preparação de negociação diária, venha ver como um estudante avançado dos mercados (como Ken gosta de se chamar) se aproxima de seu ofício. - VKT Em geral, oferecemos negócios de Ken Long em nosso boletim informativo semanal. Para visualizá-los, visite nossa página de backends. Um quadro funcional e sistemas eficazes A maioria dos comerciantes tem acesso a um número desconcertante de sistemas, sinais e estilos de negociação. Como você pode sistematicamente fazer escolhas que melhorem suas chances nessa profissão desafiante. Comece com uma compreensão forte em três áreas: sua própria psicologia (Autoconhecimento), o mercado (conhecimento de mercado) e como funcionam os sistemas comerciais (conhecimento do sistema). Além de entender essas áreas de forma independente, você também precisa identificar o ponto de encontro onde os três se cruzam. Identificar esse ponto doce não é um pequeno desafio em um sistema adaptativo complexo, como os mercados financeiros. Como você sempre consegue encontrar e explorar essa mancha enquanto os mercados continuam mudando. Os processos que podem ajudá-lo a obter ganhos consistentes. Bem, há um começo: desenvolver (ou encontrar) uma estrutura abrangente que se adapte ao mercado em mudança, que lhe dá uma maneira de Avaliar as oportunidades de forma disciplinada, consistente e eficiente, e que destaca as tendências dominantes a nível mundial em muito tempo para aproveitar os movimentos com pontos de decisão claros para entradas e saídas. Também desenvolver (ou encontrar) várias estratégias avançadas de curto prazo que funcionam bem nesse quadro, permitirão capturar grandes fluxos de dinheiro. Neste workshop, o Dr. Ken Long apresenta apenas essa estrutura, cinco sistemas de swing que funcionam bem nesse quadro e uma infinidade de assuntos de apoio que ajudarão os estudantes a negociar melhor. Ele ensina um processo básico passo a passo que emprega a estrutura e seus sistemas de negociação. Primeiro, Ken começa em um nível muito alto ao olhar o mercado em geral e tenta compreendê-lo dentro do contexto de seu modelo mundial. Seu modelo de mercado mundial usa um sistema de classificação para ampla seleção de ETFs (commodities, moedas, setores industriais, regiões geográficas) para dizer-lhe onde o dinheiro institucional está fluindo. Então, ele baixa um nível para se concentrar em quais estratégias funcionam melhor nas atuais condições do mercado e onde ele pode encontrar os melhores negócios se surgirem múltiplas oportunidades. Finalmente, ele vai ao nível do solo com um forte plano de negociação que define pontos de entrada, estratégias de dimensionamento de posição e saídas diariamente. Ken desenvolveu cinco robustos sistemas de swing desta estrutura que primeiro ele apresenta e naquele segundo você troca em um simulador. Além disso, Ken concentra os alunos em vários tópicos que suportam a comercialização de todos os seus sistemas: classificações de mercado - Têm que fazer sentido para o período de suas negociações. Ken explica como ele define e usa seu sistema de classificação de mercado para empregar sistemas de negociação. Recompensa. Análise de risco Ken discute como ele aplica esse conceito aos seus quadros comerciais - seu método visual simples para garantir o potencial apropriado de recompensa justifica o risco para cada comércio. Análise técnica Na verdade, você não precisa saber muito. Ken mostrará como algumas idéias simples são suficientes para ajudá-lo a estruturar negócios melhor. Melhorando entradas e saídas Se você tem a capacidade de verificar no mercado intraday, você pode melhorar o desempenho de seus sistemas de swing sem dia comercial. Ken irá esclarecer como você pode usar técnicas intradias para sistemas de swing. Analisando resultados Ken analisa os mercados e comercializa-se por meio de uma lente estatística, de forma natural, ele expressa e avalia os resultados do sistema em alguns termos estatísticos básicos que podem ensinar até mesmo os que não estão matematicamente inclinados. Negociações crescentes de swing Muitas vezes, os sistemas Kens encontram bons negócios no front-end de movimentos de tendência a longo prazo. Ken irá explicar como considerar a evolução das negociações de swing em posições de longo prazo, muitas vezes com risco mínimo ou nenhum após um comércio de swing bem sucedido. Esta é a resposta que recebi de entrar em contato com o Dr. Tharp. Muito obrigado pela sua pergunta na quinta-feira passada e pela sua paciência com a nossa resposta. Posso responder para o Dr. Tharp que está ocupado trabalhando em um livro e também se preparando para partir para uma próxima viagem A captura de tela me ajudou a entender a origem de sua pergunta, obrigado por incluí-lo. Primeiro, não sei se o software EA Analyzer calcula o escore SQN precisamente de acordo com a definição do Dr. Tharps. De qualquer forma, um backtest ou amostra com um número muito grande de negócios pode gerar um escore SQN muito alto. Para essas condições, o Dr. Tharp recomenda fazer um ajuste ao cálculo para que a pontuação reflita melhor a qualidade do sistema ao invés de ter o alto número de negócios distorcer a pontuação. Para o Dr. Tharp, o principal uso do escore SQN é determinar com que facilidade um sistema comercial particular permitirá que um comerciante use estratégias de dimensionamento de posição para alcançar seus objetivos. Há ocasiões em que o cálculo SQN bruto possui algum valor mesmo com uma figura muito alta. O Dr. Tharp escreveu sobre esses tópicos em seu livro Definitive Guide to Sizing Strategies, que explica completamente a estatística de desempenho SQN, bem como sua aplicação. Sinta-se à vontade para me enviar um e-mail se você tiver dúvidas adicionais e novamente, muito obrigado. 800-385-4486 ou 919-466-0043 Like This Ao contrário do geektrader 17 de maio de 2015 Não há limite para 7 para o SQN, ele pode ter qualquer figura e pode ser distorcido por muitos negócios. Portanto, há a pontuação SQN. Em qualquer caso, o SQN é calculado corretamente e sim, ele pode mostrar valores de 40 ou 100 ou mesmo 1000. Como isto, ao contrário do fiverr 17 de maio de 2015 Não há limite para 7 para o SQN, ele pode ter qualquer figura e pode ser distorcido por Para muitos comércios. Portanto, há a pontuação SQN. Em qualquer caso, o SQN é calculado corretamente e sim, pode mostrar valores de 40 ou 100 ou mesmo 1000. Obrigado pela sua resposta Geektrader. Talvez o manual precise ser atualizado como atualmente afirma: A interpretação padrão do SQN é: Pontuação: 1,6 1,9 Abaixo da média, mas compatível Pontuação: 2,0 2,4 Pontuação Média: 2,5 2,9 Pontuação: 3,0 5,0 Excelente Pontuação: 5,1 6,9 Pontuação Superb : 7.0 - Mantenha isso, e você pode ter o Santo Graal. Pontuação SQN (Pontuação do número da qualidade do sistema) Para ser honesto, eu sei que tenho um bom sistema de negociação e gostaria de compará-lo contra outros, ou seja, uma melhoria contínua. Uma vez que o escore SQN não está padronizado, acho que tenho que voltar para Sharpe e Calmar ratios. Van Tharps SQN (número de qualidade do sistema) Van Tharps SQN (número de qualidade do sistema) SQN Squareroot (N) Média (do N ProfitampLoss) Std dev (do N ProfitampLoss). Obrigado pela sua contribuição para ajudar todos a otimizar seus sistemas para o SQN. Sou um grande fã do trabalho do Tharps também. No entanto, acredito que a fórmula que você postou acima é incorreta, ou pelo menos falha em uma grande maneira. Pelo que entendi, a base de Tharp é o risco de cada comércio, que ele chama de R. Ele usa o múltiplo R de negócios para calcular o SQN. No entanto, a fórmula que você postou não usa R em tudo. Uma vez que você está indo pelo que alguém postou, eu quero pedir que você verifique isso novamente. Considere o seguinte método de como eu calculo o SQN para minhas negociações. É minha interpretação das palavras Tharps, mas também posso estar errado. O que você acha 1) Calcule R, quanto você arrisca por comércio. Por exemplo, se você arriscar 2 de sua conta em cada comércio, e você tem uma conta 10k, R seria 200. 2) Calcule o múltiplo R de cada comércio. Por exemplo, se R é 200 e um dado comércio teve um lucro líquido de 400, então o tradutor R-multiple foi 2. Se perdeu 200, então o múltiplo R para esse comércio é -1. 3) Calcule E, a expectativa do sistema. Eu interpreto isso como o múltiplo R médio de todos os negócios. Se o seu sistema tiver uma expectativa positiva, isso deve ser maior que zero. 4) Calcule o SQN, a proporção de E para o desvio padrão do conjunto de dados múltiplos R no passo 2. Quanto ao desempenho SQNmax que você compartilhou. Anos atrás, usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderado com base na freqüência comercial, bem como longo e curto. Estou tendo problemas para encontrar o meu antigo código do Otimizador de Tipo, então pensei que eu gostaria de saber se você codificaria isso, pois estou tão enferrujado com o NT. A idéia é expandir seu SQNmaxprofit, adicionando: 1) Maior pontuação para mais trades por dia. Eu valorizo isso porque acredito que se um sistema tiver uma vantagem verdadeira, então uma maior freqüência pode demonstrar essa vantagem, superando a derrapagem e as comissões, e lutar contra a curva. 2) Pontuação do peso com base no desempenho longo vs curto. Por exemplo, se Longs contabilizar 80 lucros, então isso ficaria mal. Optimal seria 5050. Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso por mim. Devido a restrições de tempo, não me avise se sua pergunta puder ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Não há novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro. 2) Inicie um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Defina metas para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como comerciante Veja este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajude a usar o fórum Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site. Se você deseja apoiar a nossa comunidade, torne-se um Membro Elite. Quanto ao lucro do SQNmax que você compartilhou. Anos atrás, usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderado com base na freqüência comercial, bem como longo e curto. Estou tendo problemas para encontrar o meu antigo código do Otimizador de Tipo, então pensei que eu gostaria de saber se você codificaria isso, pois estou tão enferrujado com o NT. A idéia é expandir seu SQNmaxprofit, adicionando: 1) Maior pontuação para mais trades por dia. Eu valorizo isso porque acredito que se um sistema tiver uma vantagem verdadeira, então uma maior freqüência pode demonstrar essa vantagem, superando a derrapagem e as comissões, e lutar contra a curva. 2) Pontuação do peso com base no desempenho longo vs curto. Por exemplo, se Longs contabilizar 80 lucros, então isso ficaria mal. Optimal seria 5050. Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso por mim. Mike, concordo com o seu esforço de sanidade verifique o sistema e assegure-se de que não é longo ou curto, mas como você contabiliza o viés do conjunto de dados. Se você tomasse um conjunto de dados para o CL desde os máximos de 2008 até hoje, apresentando Um sistema de negociação de tendências, obviamente você vai gerar mais lucros no lado curto. Simplesmente porque todo o mercado mudou um ótimo negócio (macro) desde então até agora. Eu acho que preferiria usar os índices longshort como um critério de seleção de sanidade ou pós análise, em vez de critérios de avaliação (dependendo da abordagem de sistemas). Eu faço o mesmo para distribuições de lucros. Raramente (se alguma vez) é um sistema capaz de atingir marcas altas em todos os critérios (expectativa de redução, tamanho da amostra do comércio, etc.) e acho que alguns sistemas, eu rejeitei em grande parte simplesmente porque ganhou muito lucro em um par de Meses durante a amostra. Obviamente, todos adoram uma distribuição de lucro consistente, onde todos os meses são semelhantes. Mas, na realidade, os mercados não nos alimentam dessa maneira, e é difícil massagear um sistema para variar dependendo das condições do mercado (às vezes). Então, agora eu olho para as distribuições e desde que todo o lucro não esteja em um ou dois meses e há pouco ou nenhum mês negativo, então está certo. Eu chamo isso de sistemas quotfishingquot centric, que esperam (pacientemente) por esses poucos períodos de tempo que realmente o matam, então durante os outros períodos de tempo eles mantêm firme ou perdem uma quantidade muito pequena. Obviamente, isso está pedindo muito (para um comerciante se sentar e pescar por meses esperando os meses whopper), mas é exatamente o que muitos comerciantes fundamentais fazem. Há muitos comerciantes fundamentais que farão todo o ano com base em alguns bons meses. O que realmente capitaliza o conceito de grandes vencedores e pequenos perdedores. Um idiota nunca aprendeu. Um homem inteligente aprende com seu próprio fracasso e sucesso. Mas um homem sábio aprende com o fracasso e o sucesso dos outros. Mike Mike, eu concordo com o seu esforço de sanidade verificar o sistema e garantir que ele não seja longo ou curto, mas como você contabiliza a polarização do conjunto de dados Sim, absolutamente. Eu basicamente escrevo dois tipos de estratégias, pequeno período de tempo e grande período de tempo. Para o pequeno sistema de cronograma, acredito que a divisão 5050 é realista porque a quantidade de tempo no mercado é mínima por comércio, não é fortemente influenciada por tendências maiores. Eu queria encontrar meu código antigo, eu gastei uma grande quantidade de tempo desenvolvendo esse tipo de otimizador da maneira que eu queria. Está em um arquivo de backup em algum lugar. Não consigo lembrar todas as palavras-chave de reserva com o NT, por isso estou tendo dificuldade em lembrar como eu tinha o meu configurado. Se houver 100 negócios em total, 50 longos, 50 curtos, mas os 50 longos representam 80 do lucro, eu quero que isso gere mal. Minha estratégia não está bem escrita se levar 50 negócios curtos que apenas representam 20 do lucro em comparação com os negócios longos. Eu tinha um monte de código na configuração do meu otimizador para evitar o ajuste da curva. Eu também prefiro otimizar contra grandes conjuntos de dados, dados de vários anos de tiques, com milhares de negócios por ano. Eu continuo cavando por isso. Devido a restrições de tempo, não me avise se sua pergunta puder ser resolvida ou respondida no fórum. Precisa de ajuda 1) Pare de mudar as coisas. Não há novos indicadores, gráficos ou métodos. Seja consistente com o que está diante de você primeiro. 2) Inicie um diário e publique-o diariamente com os negócios que você fez para mostrar seus pontos fortes e fracos. 3) Defina metas para você alcançar diariamente. Faça-os sobre como você troca, não quanto dinheiro você faz. 4) Aceite a responsabilidade por suas ações. Pare de procurar em outro lugar para explicar o mau desempenho. 5) Onde começar como comerciante Veja este webinar e leia esse tópico para centenas de perguntas e respostas. 6) Ajude a usar o fórum Assista este vídeo para aprender dicas gerais sobre o uso do site. Se você deseja apoiar a nossa comunidade, torne-se um Membro Elite. Quanto ao lucro do SQNmax que você compartilhou. Anos atrás, usei um sistema de pontuação semelhante, mas também ponderado com base na freqüência comercial, bem como longo e curto. Estou tendo problemas para encontrar o meu antigo código do Otimizador de Tipo, então pensei que eu gostaria de saber se você codificaria isso, pois estou tão enferrujado com o NT. A idéia é expandir seu SQNmaxprofit, adicionando: 1) Maior pontuação para mais trades por dia. Eu valorizo isso porque acredito que se um sistema tiver uma vantagem verdadeira, então uma maior freqüência pode demonstrar essa vantagem, superando a derrapagem e as comissões, e lutar contra a curva. 2) Pontuação do peso com base no desempenho longo vs curto. Por exemplo, se Longs contabilizar 80 lucros, então isso ficaria mal. Optimal seria 5050. Obrigado gentilmente, se você pudesse fazer isso por mim. Eu vou dar uma olhada detalhada nesta noite. 2 não deve ser difícil, com 1 vou ter que descobrir como obter uma contagem adequada do dia. O seguinte usuário diz Obrigado a Luger por esta publicação: Próximos Webinars e Eventos (4:30 PM ET a menos que seja observado) Registre-se para participar de Psicologia e Gestão de Dinheiro 15 de agosto de 2016 12:57 PM Psicologia e Gestão de Dinheiro 22 de janeiro de 2015 12:55 PM Psicologia e Gestão do Dinheiro 8 de julho de 2011 11:37 da 21 de julho de 2010 09:09 Psicologia e Gestão do Dinheiro 12 de novembro de 2009 09:47 AM Todos os horários são GMT -4. A hora atual é 02:54 PM. Página gerada em 2017-01-14 em 0.15 segundos com 20 consultas na phoenix através do seu IP 78.109.24.111
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