Bollinger Bands Stock Trading

Tales From The Trenches: um gráfico de estratégia de banda Bollinger simples pela StockCharts A Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo em 22 de dezembro. Isso apresentava um sinal claro de que o estoque estava em território de sobrevenda. Nossa estratégia simples da Bollinger Band exige um fechamento abaixo da banda baixa seguido de uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes entrariam em suas posições. Isso resultou ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda baixa. A partir desse dia, a Intel subiu a velocidade até a Bollinger Bollinger. Este é um exemplo de livro didático sobre o que a estratégia está procurando. Embora o movimento de preços não tenha sido importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia procura aproveitar. (Exemplo: 2) New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrada no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando quebrou o Bollinger Band mais baixo em 12 de junho de 2006. O gráfico da StockCharts NYX estava claramente em território de sobrevenda. Seguindo a estratégia, os comerciantes técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. A NYX fechou abaixo da Bollinger Band inferior para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Banda baixa para o resto do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia procura capturar. Na Figura 2, a pressão de venda era extrema e, enquanto as Bandas de Bollinger se ajustavam para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entram logo antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda baixa em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata do estoque no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Assim como no exemplo anterior, ainda havia pressão sobre o estoque. Enquanto todos os outros estavam vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da Bollinger Band inferior sinalizou uma condição de sobrevenda. Isso resultou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo testou novamente a banda baixa, mas não fechou abaixo. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda baixa enquanto marchava para cima em direção à banda superior. Riding the Band Downward Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e esta definitivamente não é exceção. Nos exemplos a seguir, demonstre bem as limitações desta estratégia e o que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você achará que o preço continua seu declínio quando ele desloca a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia geralmente é correta, mas a maioria dos comerciantes não poderá resistir às quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de negócios internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Bollinger Band em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia exigiu uma compra no estoque no próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia baixo, este foi um pouco incomum na medida em que a pressão de venda fez com que o estoque baixasse pesadamente. A venda continuou bem após o dia em que o estoque foi comprado e o estoque continuou a fechar abaixo da faixa baixa para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda acabou e as ações se viraram e voltaram para a banda do meio. Infelizmente, por este tempo o dano foi feito. Gráfico por StockCharts Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger mais baixas em 21 de dezembro de 2006. Chart by StockCharts A estratégia exige a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tirar o estoque para baixo, onde atingiu um limite intradía de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada) após apenas dois dias após a entrada da posição. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que não conseguiram suportar uma redução de curto prazo de 6 em dois dias, essa correção foi de pouco conforto. Este é o caso em que a venda continuou em face do território de sobrevoo claro. Durante o selloff, não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a banda Bollinger inferior para destacar as condições do mercado sobrevoado. Essas condições foram rapidamente corrigidas à medida que as ações se dirigiam de volta para o meio Bollinger Band. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Nessas condições, não há como saber quando a pressão de venda terminará. Portanto, uma proteção deve ser implementada uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo da NYX, o estoque subiu sem medo depois que ele se fechou abaixo da Bollinger Baixa pela segunda vez. A estratégia corretamente nos levou a esse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda baixa e a rebote. Em vez disso, eles sucumbiram a uma nova pressão de venda e arrasaram a banda baixa para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, a Apple e a IBM se viraram e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a subir na banda é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, ficou claro que uma parada de cinco pontos teria levado você para fora das negociações ruins, mas ainda não o teria tirado daquelas que trabalhavam. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Resumo Comprar na quebra da Bollinger Band inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em todos os cenários, a quebra da banda baixa estava em território de sobrevenda. O momento dos negócios parece ser o maior problema. Os estoques que quebram a Bollinger Band inferior e entram no território de sobrevenda enfrentam uma forte pressão de venda. Esta pressão de venda geralmente é corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, as ações continuaram a fazer novos mínimos e continuar no território sobrevoado. Para efetivamente usar essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. As ordens de stop-loss são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que continuará a subir na baixa da banda e criar novos mínimos. Como ler bandas de Bollinger para negociação de estoque Termos básicos e funcionamento das Bandas de Bollinger. Previsão de movimentos de preços. Cuidado ao usar Bandas Bollinger. As bandas 123RF Bollinger medem a volatilidade mostrada por uma determinada segurança. A banda de Bollinger usa desvio padrão para mostrar a mudança de volatilidade e se move acima e abaixo da Média de Movimento Simples (SMA). A estratégia de negociação de bandas de Bollinger difere de comerciante para comerciante e geralmente é usada em combinação com outras ferramentas. É importante que todos os comerciantes entendam como usar bandas de Bollinger para encontrar os pontos de troca de entrada ideais. Termos básicos e funcionamento Observamos o funcionamento das Bandas Bollinger através de um exemplo de estoque da Googles. Fig: movimento de preços de Googles nos últimos meses. A linha verde é a linha SMA, o roxo é a banda superior e a linha azul é a faixa mais baixa das bandas de Bollinger SMA: A linha verde no meio é a média móvel simples. Geralmente, os comerciantes usam um período de tempo de 20 períodos. No entanto, para trocas de duração mais longa, esse tempo pode ser modificado. Banda superior: as bandas de Bollinger consistem em uma banda superior que é a linha roxa no gráfico. Isso se move ao longo do SMA com valores reais iguais a SMA 2 Std. Dev. Banda inferior: esta é a banda mostrada em azul. Ele também se move ao longo do SMA com valores de SMA 2 Std. Dev. Desvio padrão: o desvio padrão é uma medida estatística que calcula a volatilidade em um determinado conjunto de números. Podemos entendê-lo através de um diagrama simples: Fig.: Desdobramento padrão de desvios de valores. Na figura acima, os valores do meio X mostram a média de todos os valores considerados. Estatisticamente, dentro de 1 desvio padrão da média de 68,26 de valores serão contidos. Dentro de 2 desvios padrão, 95,44 dos valores serão cobertos e dentro de 3 S. D, mais de 99 de todos os valores serão cobertos. Ao tomar 2 desvios padrão nas bandas de Bollinger, tentamos encapsular mais de 95 movimentos de preços. Isso significa que há uma probabilidade de que 95 do tempo os valores de preço de uma segurança cairão nas bandas Bollinger superior e inferior. (Contudo, como o próprio John Bollinger afirmou nos mercados reais, 2 desvios-padrão cobrem cerca de 89 dos movimentos de preços). Quando um preço cai abaixo da faixa mais baixa, pode ser um sinal de sobreviver do mercado e de forma semelhante quando o preço sobe acima da banda superior, pode ser um sinal de que o mercado está sobrecompra. Ambos podem resultar em uma correção que oferece pontos comerciais lucrativos. Espessura da banda: quando a volatilidade da segurança é menos, a banda se constrange. Dentro do movimento de estoque Googles, isso é descrito nos pontos 1 e 3. Quando o preço flutua amplamente há um aumento na volatilidade da segurança. Neste momento, a banda se expande, como pode ser visto no ponto 2 na figura 1. Essa contração e expansão é um aspecto importante da estratégia de negociação de bandas de Bollinger, pois ajuda a encontrar a volatilidade das flutuações de preços e do impulso geral. Previsão de movimentos de valores de estoque Figura: Previsão do movimento de preços da IBM através das bandas de Bollinger No ponto 1, há uma grande sobrecarga da banda superior pelo estoque. O estoque continua sua tendência ascendente até o ponto 2. No entanto, embora o ponto 2 seja um aumento maior em termos do nível de preço absoluto para o estoque, a banda de Bollinger mostra que esse nível de preço é facilmente contido dentro da banda superior. Este é um sinal inicial de que o estoque está perdendo seu impulso ascendente. Na próxima retração no ponto 3, o preço das ações é muito menor do que a banda superior e este é um sinal claro de que uma tendência de baixa está prestes a acontecer. Assim, comparando 1-2 e depois comparando 2-3, as bandas de Bollinger dão um sinal inconfundível de fazer um comércio lucrativo. A maioria dos comerciantes que sabem usar bandas de Bollinger e Índice de Força Relativa acabam combinando ambos os indicadores para comparar a cruz se o sinal previsto por um for confirmado pelo outro sinal. Cuidado durante o uso de Bandas Bollinger As bandas Bollinger são uma ferramenta muito poderosa, mas precisam ser cuidadosamente analisadas. Só porque uma segurança ultrapassou a banda superior, isso não significa que ela mostre uma tendência de baixa. É preciso muita força dentro do movimento de preços para superar as bandas e deve haver uma forte razão pela qual isso é mostrado. Cerca de 9 em cada 10 vezes o nível de preços será contido dentro das bandas e, portanto, qualquer nível de preço fora das bandas deve-se a eventos específicos da macro ou da empresa específica. Nesses casos, a tendência deve ser observada de perto para encontrar os pontos de entrada exclusivos ideais. Às vezes, o preço acabou caminhando pela banda, ou seja, eles tocam continuamente as bandas superiores ou inferiores durante uma forte tendência bullishbearish. Fig: O estoque de maçãs mostrou uma longa tendência de alta onde o preço estava continuamente acima da linha SMA e atravessava a banda superior. Conclusão As bandas de Bollinger mostraram bons retornos nas negociações reais. Eles são uma das principais ferramentas utilizadas pelos comerciantes, no entanto, dependendo do tipo de segurança e do nível de comércio, devem ser feitas modificações no seu uso. Eles são ideais quando usados ​​em combinação com outras ferramentas que podem apontar quaisquer sinais falsos mostrados pelas bandas de Bollinger. As opiniões expressas no artigo são de autores individuais e não são necessariamente apoiadas pela Amigobull. Não possuímos participação nos estoques acima mencionados. Leia nosso aviso prévio detalhado. Amigobulls Disclosures amp Disclaimer: Esta publicação foi enviada por um colaborador externo independente. Este autor pode ou não ocupar qualquer cargo nos estoques discutidos. Nem Amigobulls, nem os membros do seu pessoal ocupam cargos em qualquer das ações discutidas nesta publicação. A Amigobulls não verificou as posições dos autores nos estoques discutidos e não fornece nenhuma garantia nesse sentido. O autor pode ser pago pela Amigobulls por essa contribuição, no âmbito do programa de contribuintes pagos. No entanto, a Amigobulls não garante a autenticidade ou a precisão das informações fornecidas pelo autor nesta publicação. O autor não pode ser um consultor de investimento qualificado. As opiniões declaradas na postagem não devem ser tratadas como conselhos de investimento. A compra e venda de títulos comporta o risco de perdas monetárias. Recomenda-se que os Leitores visualizem sua própria due diligence e consulte seus consultores de investimento antes de tomar decisões de investimento. A Amigobulls não tem nenhum relacionamento comercial com nenhuma das empresas cobertas nesta publicação. Esta postagem representa as visualizações do autorcontrole e pode não refletir as opiniões da Amigobulls. Comentários sobre este artigo e stockBollinger Band O que é um Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É plotado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de Bollinger Bands. O preço do estoque é entre colchetes por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Como o desvio padrão é uma medida de volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se ampliam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregando o jogador. BREAKING Down Bollinger Band Bollinger Bandas são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais os preços se movam para a banda superior, quanto mais o mercado for excedido, e quanto mais os preços se movem para a banda baixa, mais vendem o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir ao usar as bandas como um sistema comercial. The Squeeze The squeeze é o conceito central de Bollinger Bands. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, é chamado de espremer. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade no futuro e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão indicação quando a mudança pode ter lugar ou qual o preço da direção pode se mover. Aproximadamente 90 de ação de preço ocorre entre as duas bandas. Qualquer afastamento acima ou abaixo das bandas é um grande evento. A ruptura não é um sinal comercial. O erro que a maioria das pessoas faz é acreditar que esse preço atingindo ou excedendo uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Os breakouts não fornecem nenhuma pista sobre a direção e a extensão do movimento futuro dos preços. Não é um sistema autônomo As Bandas Bollinger não são um sistema de comércio autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais de mercado mais diretos. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas favoritas estão movendo a divergência média (MACD), volume no balanço e índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que as Bandas Bollinger são projetadas para descobrir oportunidades que dão aos investidores maior probabilidade de sucesso.